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| 詳細(xì)內(nèi)容 |
| 關(guān)于修改《上海證券交易所交易規(guī)則》及《上海證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則》涉及債券交易若干條款的通知 |
| 時(shí)間: 2017/6/13 點(diǎn)擊: 1585 次 |
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上證發(fā)〔2017〕12號(hào)
各市場(chǎng)參與者：
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱本所）對(duì)《上海證券交易所交易規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱《交易規(guī)則》）、《上海證券交易所債券交易實(shí)施細(xì)則》（以下簡(jiǎn)稱《實(shí)施細(xì)則》）中涉及債券質(zhì)押式回購(gòu)交易的若干條款進(jìn)行了修改，具體修改內(nèi)容如下：
一、《交易規(guī)則》相關(guān)條款修改內(nèi)容
修改質(zhì)押式回購(gòu)收盤價(jià)的計(jì)算方法。第4.1.3條修改為：“除本規(guī)則另有規(guī)定外，證券的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一分鐘所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。
債券質(zhì)押式回購(gòu)的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)。”
二、《實(shí)施細(xì)則》相關(guān)條款修改內(nèi)容
�。ㄒ唬┰黾淤|(zhì)押式回購(gòu)開盤價(jià)和收盤價(jià)計(jì)算方法的相關(guān)條款
增加一條作為第十六條：“債券回購(gòu)交易開盤價(jià)，為當(dāng)日該回購(gòu)品種集合競(jìng)價(jià)中產(chǎn)生的價(jià)格；集合競(jìng)價(jià)不能產(chǎn)生開盤價(jià)的，連續(xù)競(jìng)價(jià)中的第一筆成交價(jià)為開盤價(jià)。
債券回購(gòu)的收盤價(jià)為當(dāng)日該證券最后一筆交易前一小時(shí)所有交易的成交量加權(quán)平均價(jià)（含最后一筆交易）。當(dāng)日無成交的，以前收盤價(jià)為當(dāng)日收盤價(jià)�！�
�。ǘ┬薷膫刭�(gòu)購(gòu)回價(jià)的計(jì)算公式
原第十八條修改為：“回購(gòu)到期日，證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)購(gòu)回價(jià)公式計(jì)算應(yīng)進(jìn)行交割的資金和質(zhì)押券數(shù)量。
購(gòu)回價(jià)計(jì)算公式為：購(gòu)回價(jià)=100元＋年收益率×100元×實(shí)際占款天數(shù)/365。
本條第二款所稱實(shí)際占款天數(shù)，是指當(dāng)次回購(gòu)交易的首次交收日（含）至到期交收日（不含）的實(shí)際日歷天數(shù)�！�
上述修改內(nèi)容自2017年5月22日起實(shí)施。2017年5月22日前達(dá)成的回購(gòu)交易到期購(gòu)回價(jià)仍按原公式計(jì)算。
特此通知。
上海證券交易所
二〇一七年四月十四日 |
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